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民生证券:基于价量时空模式共振的周择时模型

2019-12-04 21:29:31来源:励志吧0次阅读

民生证券:基于价量时空模式共振的周择时模型 201 -02-27 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告摘要:

研究理念:寻找“价量时空”的模式共振技术分析的本质,就是从历史相似的形态进行分析,找到未来价格运动大概率的方向。已有的形态识别理论大部分只用到价格信息,或者价量关系信息,而忽略了“时”和“空”。本文从技术分析的“价量时空”出发,不拘泥于某种技术分析流派,不主观定义模式,从历史数据库中寻找相近“模式状态”,进而预测未来。

本文搭建了通用的“模式识别”理论框架。

模式定义:开高低收量五维时间序列收盘价、开盘价、最高价、最低价、成交量五个时间序列,体现了技术分析的关键要素“价量时空”,同时考虑五个时间序列,形成模式共振。

模式相近的衡量:变量加权方式由于五个维度的变化率不一样,成交量的变化率明显大于其余四个变量,采用变量加权的欧式距离替代简单的欧式距离。

多种模式预测方法“最佳情景法”寻找最为接近的1个历史模式状态,把该历史时间点的下一个时间点的涨跌作为预测结果。“大概率法”则根据最为接近的K个模式状态,并统计这些时间点对应下一个时间点的涨跌的概率,作为预测结果。

此外,本文还介绍和实证了“简单平均法”和“线性回归法”。

实证效果:参数不变,周择时正确率达60%对2009-2012年进行周择时实证分析,以滚动的10年数据作为历史数据库,其中“大概率法”表现最为稳定,总体预测成功率近60%,其中2011年高达66.67%。优点是只需滚动数据,不需要改变参数。

对2012年、2011年进行模拟交易测试,无止损无杠杆情况下,其中Long-Only策略收益分别为9. 6%、6.6 %,Long-Short策略收益分别为17.4 %、40.7%。

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